80 Tage Durchschnitt

So verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises ausgleicht. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, seitwärts verschieben und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der unten stehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis näher als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist das ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA-Kreuzung unterhalb der längerfristigen MA ist ein Verkaufssignal, wie es zeigt den Trend nach unten verschoben wird. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt die Resistenz und Handelssignale von MA zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glättung und Erzeugung einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es zu falschen Signalen führen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind die gleitenden Durchschnitte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Vor fünf Jahren besuchte ich meinen Vater in Florida. Er arbeitete an der Wall Street während der Großen Depression und war seit fast 50 Jahren Kaufmann und aktiver Investor. Er nahm mich in sein Büro und öffnete ein großes Kartenbuch. Er deutete auf eine dünne rote Linie, die sich jahrzehntelang über eine der Charts erstreckte. Er sagte, dass die rote Linie ein zusammengesetzter gleitender Durchschnitt aller Investmentfonds in Amerika war. Wenn der Markt bewegt sich über diese rote Linie, kaufe ich ein paar Allzweck-Investmentfonds aus einer Liste und halten sie. Wenn es darunter geht, verkaufe ich. Und ich komm nicht wieder rein, bis es wieder darüber aufsteigt. Ive versucht viele Dinge in diesem Spiel, aber am Ende des Tages habe ich nie etwas besseres als dieses. Und denken Sie daran, theres keine so etwas wie Kauf und halten für die langfristige. Es funktioniert nicht so. Fünfundzwanzig Jahre sind vergangen und sein einfacher Rat hat jede andere Strategie überlebt, die ich versucht habe (und Ive versuchte viele). Das führt mich zu diesem dünnen roten Linie auf seinen Charts, oder was Ive als 300 Tage gleitenden Durchschnitt des SPX kennen zu lernen. Die amerikanischen Unternehmen, die die Standard Amp Poors 500 (SPX) umfassen, sind ein gutes Barometer unserer zugrunde liegenden Wirtschaft. Der Aktienmarkt folgt diesem Index religiös, und die rote Linie zeigt an, ob der Markt in einem Bären - oder einem Stiermodus ist. Heres, wie man die einfache Logik der SampPs 300 Tag gleitenden Durchschnitt zu erfassen. Eine weltweite Armee von Investoren und Analysten entsteht jeden Tag, um über den Wert der SampPs 500 öffentlich gehandelten Unternehmen zu feilschen. Milliarden von Aktien Handel hin und her. Es ist eine riesige Diskussion zwischen Käufern und Verkäufern. Und Handel geht den ganzen Tag über und in die Nacht über den Futures-Markt. Für die nächsten 300 Tage - 18 aufeinanderfolgende Monate - werden Billionen von Aktien tauschen die Hände als Käufer und Verkäufer suchen einen fairen Preis () jeden Tag für die Unternehmen im Index. Es ist der durchschnittliche Preis der letzten 300 Tage, die wir suchen. Wie Warren Buffett sagt, kurzfristig ist der Markt ein Voting-Gerät auf lange Sicht, es ist eine Waage. Im Laufe dieser 300 Tage wird die Richtung des SampP - relativ zum Langzeitdurchschnitt - deutlich. In einem Hausse-Markt wird die SPX 500 konsequent durch ihre 300 Tage gleitenden Durchschnitt unterstützt werden und darüber steigen. In diesem Szenario kaufen oder halten Sie die Dips. In einem Bärenmarkt wird der Index drastisch unterhalb der 300-Tage-Linie brechen und in den kommenden Wochen weiter sinkend fallen. In den Märkten 2000 und 2008 trat dieser Trendwechsel an einem einzigen Tag auf. Die sicherste Strategie ist es daher, nur dann auf dem Markt zu sein, wenn der SPX über seinem 300 Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Vermeidung der katastrophalen Verluste eines Bärenmarktes ist extrem wichtig, denn das Geld, das Sie sparen, wird für das nächste Mal verfügbar sein, wenn eine sichere Kaufgelegenheit entsteht. Werfen wir einen Blick auf diese Methode für 10 und 15 Jahre zurück. Unter Verwendung dieser Strategie hätte ein Dollar, der 1999 investiert worden war, 1,79 am Ende der Finanzkrise (21. März 2009) gewesen sein, was zu einer Rendite von 79 mit einer zusammengesetzten Wachstumsrate von 6 führte. Es hätte zwei Umtausch von Geldern in Bargeld gegeben : Im September 2000 und Januar 2008. Für drei dieser zehn Jahre (1999-2009) hätte das Kapital sicher in bar gesessen, während Finanzstürme um ihn herum toben. Wenn dieser Dollar in eine Buy-and-Hold-Strategie investiert worden wäre, wäre die 10-jährige Rendite zu einem satten Minus (-39) Verlust an ursprünglichem Kapital geworden. Der Unterschied zwischen den beiden Methoden ist ein Verhältnis von 3 zu 1 oder ein anderer Weg, ein Investor verloren 39, während der andere 79 von 1999-2009 gewonnen. Die laufenden Renditen (7. November 2013) decken nun eine Zeitspanne von fast 15 Jahren ab. Ein Dollar, der mit dieser Methodik im Jahr 1999 investiert wurde, wäre heute 3,07 - eine Rückkehr von 207 mit einer 7,9 CAGR. Es gäbe mehrere kurze Wechsel in Bargeld: Juni und August 2010 August, Oktober und Dezember 2011 und schließlich einmal im Juni 2012. Im Rahmen eines Bullenmarktes wurden diese Dips unterhalb der 300-Tage-MA ereignisgesteuert , Kurzlebig, und erwies sich als Kaufgelegenheiten. Die Buy-and-Hold-Strategie von 1999 bis zur Gegenwart (14,75 Jahre) hätte eine 40 Rendite und eine 2,31 CAGR, aber mit der Rentabilität erst in den letzten 16 Monaten ein sehr, sehr langes Warten. Der Unterschied in der Gesamtrendite zwischen den beiden Methoden ist dramatisch, was die Bedeutung von Timing-Einträgen und Ausfahrten entlang der 300-Tage-Linie veranschaulicht. Das Wann war genauso wichtig wie das, was. Closed-End-Index-Investmentfonds (ETFs) bieten die beste Sicherheit und die niedrigsten Gebühren. Sie sind sehr flüssig und Handel wie Aktien. Wenn Sie eine dieser Fonds kaufen Sie kaufen den allgemeinen Markt, die ganze Liste, und sind über alle Sektoren diversifiziert. 80 von allen Geldmanagern im Einklang mit einem Benchmark, in der Regel einer der großen Indizes - wie die Dow Industrials, die SampP 500 oder die Nasdaq 100. Aber weitere 10 unterdurchführen sie, so dass Sie tatsächlich nur ein Ein-in - ten Chance, ein finanzielles Genie zu finden, das ein indexbasiertes System in einem bestimmten Jahr schlagen wird. Hier sind einige der ETF-Tickersymbole für den Handel: SPX 500 (NYSEARCA: SPY), Dow Industrials (NYSEARCA: DIA), Nasdaq 100 (NASDAQ: QQQ). Wenn Sie mehr Hebel auf dem Kopf haben, können Sie einen der Proshares Fonds wählen: Russell 2000 Small-Caps (NYSEARCA: UWM), Nasdaq 100 (NYSEARCA: QLD), SPX 500 (NYSEARCA: SSO) oder Dow Industrials (NYSEARCA : DDM). (Die Rendite für das gehebelte SSO ist etwa doppelt so hoch wie die Rendite des SPX 500, die in unserer Methodik verwendet wird.) Die durchschnittliche Haltezeit für einen Bullenmarkt beträgt 34 ​​bis 44 Monate, so dass Sie einen Blick auf den 300-Tage-Durchschnitt der SampPs werfen können Einmal pro Woche während dieser Zeit (wenn das ist zu viel für Sie, sollten Sie nicht tun dies in jedem Fall). Während die Jahre rollen, so sicher wie der Sommer in den Herbst geht, werden die Nachrichtenmedien Sie eines Tages vor Sturmwolken am Horizont warnen. Der SPX wird plötzlich unter seinen 300 Tage gleitenden Durchschnitt fallen. Es ertönt ein Alarm. Der Tropfen wird durch Sprecherköpfe erklärt. Der Index könnte kurz (ein Bärenmarkt bounce), aber dann wieder fallen. Wenn das geschieht, GET OUT, bleiben Sie, und warten, bis die Küste klar ist. So oft in investieren, was Sie nicht tun, zählt für mehr als das, was Sie tun. Der ehemalige Intel CEO Andy Grove sagte einmal, Nur die Paranoiden überleben. Bewahren Sie Ihr Kapital. Die Bestrafung eines Bärenmarktes ist um jeden Preis zu vermeiden. Doch wenn der Sturm passiert und die Küste klar ist, wird es Zeit sein, neu zu investieren. Wie Frühling, wird die Flut gedreht haben. Da ist etwas Wunderbares. Es ist eine Flut in den Angelegenheiten der Menschen, die, bei der Flut genommen, führt auf alle Glück Ungelassen, die ganze Reise ihres Lebens ist in Untiefen und in Elend gebunden. Auf solch einem vollen Meer sind wir jetzt flott Und wir müssen die Strömung nehmen, wenn es dient, Oder verlieren unsere Unternehmungen. Brutus, Julius Cäsar, Akt IV Szene III: Aus Im Zelt von Brutus Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und keine Pläne, Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Der Autor schrieb diesen Artikel selbst, und er äußert seine eigene Meinung. Der Autor erhält keine Entschädigung dafür (abgesehen von Seeking Alpha). Der Autor hat keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Aktien in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Dieser Artikel wurde zuerst am 21. März 2009, in der Nähe der Unterseite der Finanzkrise geschrieben. Es wurde vor kurzem aktualisiert, um die aktuellen Marktbedingungen widerzuspiegeln. 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